재테크 금융
포지션 사이즈 1% 원칙
넥스트북 포지션
넥스트북(NextBook)
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- 소장
- 11,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 0.4 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791176425001 | ||
책 소개
계좌를 무너뜨리는 것은 틀린 종목 하나가 아니라 너무 크게 들어간 한 번의 거래일 때가 많다. 방향을 맞힌 거래가 여러 번 있어도, 한 번의 과대 베팅은 그 수익을 지워 버린다. 이 책은 수익보다 먼저 생존을 설계하는 포지션 사이즈 1% 원칙을 다룬다.
1%는 단순한 숫자가 아니라 계좌 위험과 거래 위험을 분리하는 운영 기준이다. 진입가, 손절가, 허용 손실을 먼저 확정하고, 거기서 거꾸로 포지션 크기를 계산하면 감정에 휘둘리는 베팅을 줄일 수 있다.
책은 손실률과 복구수익률의 비대칭, 연속 손실의 위험, 손절과 익절 구조, 상관관계 높은 포지션의 합산, 분산과 레버리지, 마진과 강제청산, 갭과 미끄러짐까지 초보 투자자가 놓치기 쉬운 위험을 구체적인 계산 루틴으로 바꾼다.
매매를 오래 하고 싶지만 계좌가 한 번씩 크게 흔들리는 사람, 손절 기준은 있지만 포지션 크기를 감으로 정하는 사람, 레버리지 상품을 다루면서도 위험 단위를 계산하지 못했던 사람에게 이 책은 거래 전 반드시 거쳐야 할 안전장치가 된다.
1%는 단순한 숫자가 아니라 계좌 위험과 거래 위험을 분리하는 운영 기준이다. 진입가, 손절가, 허용 손실을 먼저 확정하고, 거기서 거꾸로 포지션 크기를 계산하면 감정에 휘둘리는 베팅을 줄일 수 있다.
책은 손실률과 복구수익률의 비대칭, 연속 손실의 위험, 손절과 익절 구조, 상관관계 높은 포지션의 합산, 분산과 레버리지, 마진과 강제청산, 갭과 미끄러짐까지 초보 투자자가 놓치기 쉬운 위험을 구체적인 계산 루틴으로 바꾼다.
매매를 오래 하고 싶지만 계좌가 한 번씩 크게 흔들리는 사람, 손절 기준은 있지만 포지션 크기를 감으로 정하는 사람, 레버리지 상품을 다루면서도 위험 단위를 계산하지 못했던 사람에게 이 책은 거래 전 반드시 거쳐야 할 안전장치가 된다.
목차
프롤로그. 수익보다 먼저 지켜야 할 것은 생존이다
1장. 손실의 수학은 생각보다 잔인하다
1절. 손실률과 복구수익률은 왜 대칭이 아닐까
2절. 연속 손실은 계좌를 어떤 속도로 깎아먹을까
3절. 기댓값이 좋아도 계좌가 먼저 죽는 이유
4절. 수익률보다 낙폭을 먼저 관리해야 하는 까닭
2장. 1% 규칙은 숫자가 아니라 생존 설계다
1절. 1%는 무엇의 1%인가
2절. 계좌 위험과 거래 위험을 분리해 계산한다
3절. 포지션 사이즈를 역산하는 네 단계
4절. 1%보다 더 작게 들어가야 하는 날을 가린다
3장. 손절·익절 구조가 포지션을 완성한다
1절. 손절가가 없으면 진입도 없다
2절. 손절 폭은 변동성에 맞춰 조정한다
3절. 익절은 희망이 아니라 구조로 설계한다
4절. 분할 청산과 추적 손절을 충돌 없이 묶는 법
4장. 같이 흔들리면 세 종목도 한 종목이다
1절. 종목 수가 아니라 손실 원인이 겹치는지가 더 중요하다
2절. 상관관계는 평소보다 위기 때 더 무섭게 올라간다
3절. 계좌의 총위험을 합산해야 진짜 1%가 보인다
4절. 상관관계 높은 포지션을 줄이는 실제 순서
5장. 분산은 종목 수가 아니라 구조의 문제다
1절. 진짜 분산은 손실 이유가 달라야 성립한다
2절. 자산군·전략·시간축을 섞어야 계좌가 덜 흔들린다
3절. 분산도 실패한다는 사실을 전제로 설계해야 한다
4절. 개별 1%와 전체 낙폭 제한을 함께 두는 법
6장. 레버리지는 수익보다 먼저 시간과 생존을 바꾼다
1절. 레버리지는 수익률이 아니라 파산 속도를 키운다
2절. 마진콜과 강제청산이 가장 비싼 손실인 이유
3절. 선물·마진·레버리지 상장지수펀드에 1% 규칙을 적용하는 법
4절. 레버리지를 써도 살아남는 사람의 공통 습관
7장. 매매 전 5분이 수익보다 더 큰 손실을 막는다
1절. 체크리스트는 좋은 종목을 고르는 도구가 아니라 나쁜 거래를 거르는 장치
2절. 진입 전에는 네 가지 숫자만 먼저 확정한다
3절. 주문 직전에는 실행 가능성과 미끄러짐을 다시 본다
4절. 거래를 포기하는 기준이 있어야 계좌가 오래간다
8장. 연속 손실 뒤에는 복구보다 축소가 먼저다
1절. 세 번 연속 틀렸다면 시장보다 리듬을 점검한다
2절. 크기를 줄이면 자존심은 상해도 회복 확률은 올라간다
3절. 손실 구간의 복기는 심리보다 규칙 위반을 찾는 작업이다
4절. 쉬는 날도 포지션 사이즈 규칙의 일부다
9장. 계산은 복잡할수록 무너지고 단순할수록 지켜진다
1절. 진입가·손절가·허용손실 세 숫자로 끝내는 계산 루틴
2절. 현물·선물·레버리지 상장지수펀드는 위험 단위를 먼저 바꿔 읽는다
3절. 갭과 미끄러짐을 넣어야 실제 1%에 가까워진다
4절. 거래가 끝난 뒤 다음 크기를 다시 조정해야 계좌가 부드럽게 자란다
10장. 사례로 보면 1% 규칙이 왜 끝까지 살아남는지 더 분명해진다
1절. 현물 스윙에서 계좌가 무너지는 다섯 장면
2절. 선물·레버리지 상장지수펀드에서 작은 실수가 치명상이 되는 다섯 장면
3절. 연승과 연패가 포지션 크기를 망가뜨리는 세 장면
4절. 같은 전략도 사이즈를 바꾸면 결과가 달라지는 두 장면
11장. 자주 틀리는 질문을 바로잡아야 규칙이 오래간다
1절. 승률이 높으면 1%보다 크게 들어가도 될까
2절. 분할매수와 추가진입은 어떻게 합산해야 할까
3절. 손절이 잦을 때는 규칙을 완화해야 할까
4절. 0.5%와 1.5%는 언제 고려할 수
1장. 손실의 수학은 생각보다 잔인하다
1절. 손실률과 복구수익률은 왜 대칭이 아닐까
2절. 연속 손실은 계좌를 어떤 속도로 깎아먹을까
3절. 기댓값이 좋아도 계좌가 먼저 죽는 이유
4절. 수익률보다 낙폭을 먼저 관리해야 하는 까닭
2장. 1% 규칙은 숫자가 아니라 생존 설계다
1절. 1%는 무엇의 1%인가
2절. 계좌 위험과 거래 위험을 분리해 계산한다
3절. 포지션 사이즈를 역산하는 네 단계
4절. 1%보다 더 작게 들어가야 하는 날을 가린다
3장. 손절·익절 구조가 포지션을 완성한다
1절. 손절가가 없으면 진입도 없다
2절. 손절 폭은 변동성에 맞춰 조정한다
3절. 익절은 희망이 아니라 구조로 설계한다
4절. 분할 청산과 추적 손절을 충돌 없이 묶는 법
4장. 같이 흔들리면 세 종목도 한 종목이다
1절. 종목 수가 아니라 손실 원인이 겹치는지가 더 중요하다
2절. 상관관계는 평소보다 위기 때 더 무섭게 올라간다
3절. 계좌의 총위험을 합산해야 진짜 1%가 보인다
4절. 상관관계 높은 포지션을 줄이는 실제 순서
5장. 분산은 종목 수가 아니라 구조의 문제다
1절. 진짜 분산은 손실 이유가 달라야 성립한다
2절. 자산군·전략·시간축을 섞어야 계좌가 덜 흔들린다
3절. 분산도 실패한다는 사실을 전제로 설계해야 한다
4절. 개별 1%와 전체 낙폭 제한을 함께 두는 법
6장. 레버리지는 수익보다 먼저 시간과 생존을 바꾼다
1절. 레버리지는 수익률이 아니라 파산 속도를 키운다
2절. 마진콜과 강제청산이 가장 비싼 손실인 이유
3절. 선물·마진·레버리지 상장지수펀드에 1% 규칙을 적용하는 법
4절. 레버리지를 써도 살아남는 사람의 공통 습관
7장. 매매 전 5분이 수익보다 더 큰 손실을 막는다
1절. 체크리스트는 좋은 종목을 고르는 도구가 아니라 나쁜 거래를 거르는 장치
2절. 진입 전에는 네 가지 숫자만 먼저 확정한다
3절. 주문 직전에는 실행 가능성과 미끄러짐을 다시 본다
4절. 거래를 포기하는 기준이 있어야 계좌가 오래간다
8장. 연속 손실 뒤에는 복구보다 축소가 먼저다
1절. 세 번 연속 틀렸다면 시장보다 리듬을 점검한다
2절. 크기를 줄이면 자존심은 상해도 회복 확률은 올라간다
3절. 손실 구간의 복기는 심리보다 규칙 위반을 찾는 작업이다
4절. 쉬는 날도 포지션 사이즈 규칙의 일부다
9장. 계산은 복잡할수록 무너지고 단순할수록 지켜진다
1절. 진입가·손절가·허용손실 세 숫자로 끝내는 계산 루틴
2절. 현물·선물·레버리지 상장지수펀드는 위험 단위를 먼저 바꿔 읽는다
3절. 갭과 미끄러짐을 넣어야 실제 1%에 가까워진다
4절. 거래가 끝난 뒤 다음 크기를 다시 조정해야 계좌가 부드럽게 자란다
10장. 사례로 보면 1% 규칙이 왜 끝까지 살아남는지 더 분명해진다
1절. 현물 스윙에서 계좌가 무너지는 다섯 장면
2절. 선물·레버리지 상장지수펀드에서 작은 실수가 치명상이 되는 다섯 장면
3절. 연승과 연패가 포지션 크기를 망가뜨리는 세 장면
4절. 같은 전략도 사이즈를 바꾸면 결과가 달라지는 두 장면
11장. 자주 틀리는 질문을 바로잡아야 규칙이 오래간다
1절. 승률이 높으면 1%보다 크게 들어가도 될까
2절. 분할매수와 추가진입은 어떻게 합산해야 할까
3절. 손절이 잦을 때는 규칙을 완화해야 할까
4절. 0.5%와 1.5%는 언제 고려할 수