재테크 금융
코딩 없이 만드는 퀀트 투자 시스템
허구진
작가와
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- 소장
- 9,500 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 2.2 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791143800862 | ||
책 소개
기관처럼 투자하라가 아니라 기관의 구조를 개인용 시스템으로 재설계하라.
이 책은 개인 투자자가 싸워야 할 세 가지 적을 명확히 규정한다.
감으로 사는 매매, 타인의 판단을 검증 없이 추격하는 매매, 이미 가격에 반영된 뉴스에 뒤늦게 반응하는 매매.
이 세 가지 패턴이 계좌를 갉아먹는 구조적 원인이다.
책은 열 개 장에 걸쳐 네 개 단계를 따라간다.
1단계 기관의 구조를 해부한다
기관의 강점인 리서치 분산 리스크 관리 운용 규칙은 무엇이며
기관의 약점인 벤치마크 경직성 성과 압박 대규모 자금 비효율은 어디에서 나오는지를 살핀다.
2단계 개인용 운용 시스템을 설계한다
종목 선택보다 운용 규칙을 먼저 세운다.
리스크 한도 포지션 크기 손절 규칙 리밸런싱이라는 네 가지 규칙을 스프레드시트 한 장에 구현한다.
국내 개인이 접근 가능한 무료 및 유료 데이터 경로도 정리한다.
3단계 AI를 투자 시스템에 얹는다
생성형 AI를 매수 매도 버튼을 누르는 존재가 아니라 확률적 분류 엔진으로 활용한다.
공시 요약 재무 스크리닝 뉴스 감성 판단 섹터 비교라는 네 가지 프롬프트 템플릿을 연결해
기관의 반나절 리서치를 개인의 30분으로 압축한다.
정량 팩터 점수와 AI 보정 점수를 합산하는 종목 스코어링 시트를 직접 구축한다.
4단계 검증하고 기록하고 반복한다
과최적화를 피하는 검증 구조 의사결정 로그와 전략 일지 소액 실전 투입과 시스템 고도화까지
한 번 만든 시스템을 장기적으로 운영하는 방법을 제시한다.
이 책의 핵심 원칙은 다섯 가지다.
수익 보장이 아닌 장기 반복 가능한 의사결정 시스템을 강조한다.
모든 전략에 실패 시나리오를 필수로 포함한다.
특정 종목과 특정 상품을 추천하지 않는다.
기관을 미화하지 않고 개인이 실제로 쓸 수 있는 수준으로 단순화한다.
코딩 없이 생성형 AI 유료 계정 하나와 스프레드시트만으로 구축한다.
AI와 데이터에 관심 있는 개인 투자자
기관 수준의 운용 규율을 자기 계좌에 이식하고 싶은 독자
코딩 실습서의 진입장벽이 높다고 느꼈던 비개발자에게 이 책을 권한다.
이 책은 개인 투자자가 싸워야 할 세 가지 적을 명확히 규정한다.
감으로 사는 매매, 타인의 판단을 검증 없이 추격하는 매매, 이미 가격에 반영된 뉴스에 뒤늦게 반응하는 매매.
이 세 가지 패턴이 계좌를 갉아먹는 구조적 원인이다.
책은 열 개 장에 걸쳐 네 개 단계를 따라간다.
1단계 기관의 구조를 해부한다
기관의 강점인 리서치 분산 리스크 관리 운용 규칙은 무엇이며
기관의 약점인 벤치마크 경직성 성과 압박 대규모 자금 비효율은 어디에서 나오는지를 살핀다.
2단계 개인용 운용 시스템을 설계한다
종목 선택보다 운용 규칙을 먼저 세운다.
리스크 한도 포지션 크기 손절 규칙 리밸런싱이라는 네 가지 규칙을 스프레드시트 한 장에 구현한다.
국내 개인이 접근 가능한 무료 및 유료 데이터 경로도 정리한다.
3단계 AI를 투자 시스템에 얹는다
생성형 AI를 매수 매도 버튼을 누르는 존재가 아니라 확률적 분류 엔진으로 활용한다.
공시 요약 재무 스크리닝 뉴스 감성 판단 섹터 비교라는 네 가지 프롬프트 템플릿을 연결해
기관의 반나절 리서치를 개인의 30분으로 압축한다.
정량 팩터 점수와 AI 보정 점수를 합산하는 종목 스코어링 시트를 직접 구축한다.
4단계 검증하고 기록하고 반복한다
과최적화를 피하는 검증 구조 의사결정 로그와 전략 일지 소액 실전 투입과 시스템 고도화까지
한 번 만든 시스템을 장기적으로 운영하는 방법을 제시한다.
이 책의 핵심 원칙은 다섯 가지다.
수익 보장이 아닌 장기 반복 가능한 의사결정 시스템을 강조한다.
모든 전략에 실패 시나리오를 필수로 포함한다.
특정 종목과 특정 상품을 추천하지 않는다.
기관을 미화하지 않고 개인이 실제로 쓸 수 있는 수준으로 단순화한다.
코딩 없이 생성형 AI 유료 계정 하나와 스프레드시트만으로 구축한다.
AI와 데이터에 관심 있는 개인 투자자
기관 수준의 운용 규율을 자기 계좌에 이식하고 싶은 독자
코딩 실습서의 진입장벽이 높다고 느꼈던 비개발자에게 이 책을 권한다.
목차
- 서문
- Part 1 기관의 구조를 해부한다
- 1장 기관은 왜 강한가
- 2장 기관의 약점은 개인의 기회다
- Part 2 개인용 운용 시스템을 설계한다
- 3장 시스템의 뼈대 운용 규칙 먼저 세운다
- 4장 데이터 수집 개인이 접근할 수 있는 국내 데이터
- Part 3 AI를 투자 시스템에 얹는다
- 5장 AI의 역할을 정의한다
- 6장 AI 기반 리서치 자동화
- 7장 AI 기반 종목 스코어링 시스템 구축
- Part 4 검증하고 기록하고 반복한다
- 8장 과최적화를 피하는 검증 구조
- 9장 의사결정 로그와 전략 일지
- 10장 소액 실전 투입과 시스템 고도화
- 부록
- 판권
- Part 1 기관의 구조를 해부한다
- 1장 기관은 왜 강한가
- 2장 기관의 약점은 개인의 기회다
- Part 2 개인용 운용 시스템을 설계한다
- 3장 시스템의 뼈대 운용 규칙 먼저 세운다
- 4장 데이터 수집 개인이 접근할 수 있는 국내 데이터
- Part 3 AI를 투자 시스템에 얹는다
- 5장 AI의 역할을 정의한다
- 6장 AI 기반 리서치 자동화
- 7장 AI 기반 종목 스코어링 시스템 구축
- Part 4 검증하고 기록하고 반복한다
- 8장 과최적화를 피하는 검증 구조
- 9장 의사결정 로그와 전략 일지
- 10장 소액 실전 투입과 시스템 고도화
- 부록
- 판권