재테크 금융
코인 자금·관리 켈리 공식 완전 정복
김프로랩
프로랩북스
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- 소장
- 25,000 ⓒ
| 듣기기능 | 미지원 | 파일정보 | |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 2.8 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791176724821 | ||
책 소개
대부분의 코인 투자 책이 '언제 사고 언제 파느냐'에 매달리는 동안, 이 책은 같은 매매 신호로 누구는 살아남고 누구는 청산당하는 자금 배분의 수학에 집중했습니다. 도박판에서 출발해 월가의 펀드매니저들이 쓰는 켈리 공식을 코인 계좌에 그대로 옮길 수 있도록, 한 줄짜리 수식을 베팅 금액·진입 수량·파산 확률로 분해해 담았습니다. 승률이 높아도 계좌가 0이 되는 파산 확률의 함정, 풀켈리가 당신을 파산시키는 이유, 폭락장에서 자산의 방화벽을 세우는 손실 한도 설계까지 실전 적용 순서대로 구성했습니다. 차트 실력이 계좌 수익으로 이어지지 않던 투자자가, '한 번에 얼마를 넣을 것인가'라는 질문에 숫자로 답할 수 있도록 설계했습니다.
목차
프롤로그 — 당신이 매번 옳게 사고도 결국 깡통을 찬 진짜 이유
제1장 — 전재산을 한 번에 날리는 사람들의 공통 수학
1-1. 승률 70%인데 왜 계좌가 0이 되는가: 파산 확률Risk of Ruin의 함정
1-2. '확신의 풀매수'가 통계적으로 자살인 이유
1-3. -50% 손실을 복구하려면 +100%가 필요하다는 비대칭의 저주
1-4. 물타기가 자금 관리를 가장한 도박인 순간
1-5. 레버리지 3배가 당신의 생존 구간을 1/9로 줄이는 계산
제2장 — 켈리 공식, 도박판에서 월가로 넘어온 베팅의 수학
2-1. 켈리 공식 f = bp − q/b 한 줄을 코인 계좌에 옮기는 법
2-2. '엣지Edge' 없는 베팅은 사이즈를 논할 자격조차 없다
2-3. 풀켈리가 당신을 파산시키는 이유와 1/2·1/4 켈리의 생존술
2-4. 승률과 손익비를 진짜 숫자로 측정하는 백테스트 설계
2-5. 변동성 200% 시장에서 켈리값을 깎아야 하는 코인만의 보정
제3장 — 한 번에 얼마를 넣을 것인가: 포지션 사이징 5대 모델
3-1. 고정 비율Fixed Fractional: 계좌의 2%만 거는 자의 10년 생존율
3-2. 변동성 기반 사이징: ATR로 손절폭을 먼저 정하고 수량을 역산하는 법
3-3. 자산 곡선에 따라 베팅을 키우고 줄이는 안티마틴게일 구조
3-4. 진입을 3회로 쪼개는 분할매수의 수학적 정당성과 한계
3-5. 손절가가 정해지지 않은 매매는 사이즈를 0으로 둬라
제4장 — 폭락에서 살아남는 자가 결국 이긴다: 손실·MDD 통제 시스템
4-1. 최대낙폭MDD 20%를 넘기지 않는 자금의 방화벽 설계
4-2. 연속 손절 7번을 견디게 만드는 '월 손실 한도' 규칙
4-3. 깡통 직전에 멈추는 서킷브레이커를 계좌에 심는 법
4-4. 청산가가 0.01% 차이로 비껴간 사람들의 증거금 관리
4-5. 폭락장에서 '현금이 포지션'이라는 말의 진짜 무게
제5장 — 한 종목에 몰빵하지 않는 코인 포트폴리오 배분법
5-1. BTC 코어 + 알트 위성Core-Satellite 비중을 숫자로 정하는 법
5-2. 알트끼리 상관계수 0.9짜리를 '분산'이라 착각하는 실수
5-3. 시가총액 구간별 베팅 사이즈를 다르게 가져가는 이유
5-4. 스테이블코인을 '대기 자산'이 아니라 '베팅 도구'로 쓰는 법
5-5. 리밸런싱 주기를 길게 가져가야 수익이 남는 역설
제6장 — 사이클을 통과하는 나만의 자금 관리 시스템 완성
6-1. 상승장·하락장에서 켈리 비중을 자동으로 바꾸는 규칙표
6-2. 익절을 '감'이 아니라 자금 비중으로 결정하는 트레일링 설계
6-3. 한 번 정한 규칙을 시장이 흔들 때 지키는 매매일지 시스템
6-4. 시드 1천만 원과 1억 원의 사이징이 절대 같으면 안 되는 이유
6-5. 5년 뒤에도 계좌가 살아 있게 만드는 생존 우선 자금 헌법
에필로그 — 코인 시장에서 부자가 되는 건 실력이 아니라 살아남은 자의 복리다
제1장 — 전재산을 한 번에 날리는 사람들의 공통 수학
1-1. 승률 70%인데 왜 계좌가 0이 되는가: 파산 확률Risk of Ruin의 함정
1-2. '확신의 풀매수'가 통계적으로 자살인 이유
1-3. -50% 손실을 복구하려면 +100%가 필요하다는 비대칭의 저주
1-4. 물타기가 자금 관리를 가장한 도박인 순간
1-5. 레버리지 3배가 당신의 생존 구간을 1/9로 줄이는 계산
제2장 — 켈리 공식, 도박판에서 월가로 넘어온 베팅의 수학
2-1. 켈리 공식 f = bp − q/b 한 줄을 코인 계좌에 옮기는 법
2-2. '엣지Edge' 없는 베팅은 사이즈를 논할 자격조차 없다
2-3. 풀켈리가 당신을 파산시키는 이유와 1/2·1/4 켈리의 생존술
2-4. 승률과 손익비를 진짜 숫자로 측정하는 백테스트 설계
2-5. 변동성 200% 시장에서 켈리값을 깎아야 하는 코인만의 보정
제3장 — 한 번에 얼마를 넣을 것인가: 포지션 사이징 5대 모델
3-1. 고정 비율Fixed Fractional: 계좌의 2%만 거는 자의 10년 생존율
3-2. 변동성 기반 사이징: ATR로 손절폭을 먼저 정하고 수량을 역산하는 법
3-3. 자산 곡선에 따라 베팅을 키우고 줄이는 안티마틴게일 구조
3-4. 진입을 3회로 쪼개는 분할매수의 수학적 정당성과 한계
3-5. 손절가가 정해지지 않은 매매는 사이즈를 0으로 둬라
제4장 — 폭락에서 살아남는 자가 결국 이긴다: 손실·MDD 통제 시스템
4-1. 최대낙폭MDD 20%를 넘기지 않는 자금의 방화벽 설계
4-2. 연속 손절 7번을 견디게 만드는 '월 손실 한도' 규칙
4-3. 깡통 직전에 멈추는 서킷브레이커를 계좌에 심는 법
4-4. 청산가가 0.01% 차이로 비껴간 사람들의 증거금 관리
4-5. 폭락장에서 '현금이 포지션'이라는 말의 진짜 무게
제5장 — 한 종목에 몰빵하지 않는 코인 포트폴리오 배분법
5-1. BTC 코어 + 알트 위성Core-Satellite 비중을 숫자로 정하는 법
5-2. 알트끼리 상관계수 0.9짜리를 '분산'이라 착각하는 실수
5-3. 시가총액 구간별 베팅 사이즈를 다르게 가져가는 이유
5-4. 스테이블코인을 '대기 자산'이 아니라 '베팅 도구'로 쓰는 법
5-5. 리밸런싱 주기를 길게 가져가야 수익이 남는 역설
제6장 — 사이클을 통과하는 나만의 자금 관리 시스템 완성
6-1. 상승장·하락장에서 켈리 비중을 자동으로 바꾸는 규칙표
6-2. 익절을 '감'이 아니라 자금 비중으로 결정하는 트레일링 설계
6-3. 한 번 정한 규칙을 시장이 흔들 때 지키는 매매일지 시스템
6-4. 시드 1천만 원과 1억 원의 사이징이 절대 같으면 안 되는 이유
6-5. 5년 뒤에도 계좌가 살아 있게 만드는 생존 우선 자금 헌법
에필로그 — 코인 시장에서 부자가 되는 건 실력이 아니라 살아남은 자의 복리다