재테크 금융
매매일지·백테스트 교과서: 기댓값·표본·슬리피지
Alpha. K.(ChatGPT)
유페이퍼
0 (0명)
2명이 읽었어요
유료 작품은 원스토리 앱에서 이용 할 수 있어요.
- 소장
- 8,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 4.5 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791144406308 | ||
책 소개
세 번 연속 수익이 났다고 전략이 증명된 것은 아니다. 운 좋게 상승장에 올라탔는지, 반복 가능한 조건을 포착했는지 구별하려면 기억이 아니라 기록이 필요하다. 진입과 청산의 규칙, 계획가격과 실제 체결가격, 수량과 비용이 남아 있지 않다면 좋은 결과도 다시 검증할 수 없다.
이 책은 한 건의 거래를 비교 가능한 데이터로 바꾸는 방법부터 시작한다. 승률과 평균이익·평균손실, 손익비와 이익계수, 거래당 기댓값을 같은 표본에서 읽고, 표본 수가 적을 때 생기는 불확실성과 연속 손실·최대낙폭의 압박까지 함께 살핀다. 수수료와 세금뿐 아니라 스프레드, 슬리피지, 시장충격과 미체결이 백테스트의 성과를 어떻게 깎는지도 구체적으로 설명한다.
생존자 편향, 미래정보 편향, 데이터 스누핑과 과최적화를 피한 뒤 표본외 검증, 워크포워드, 민감도 분석, 몬테카를로, 모의매매와 소액 실전으로 이어지는 검증 절차를 한 흐름으로 정리했다. 특정 기법을 추천하는 책이 아니라, 이미 가진 전략을 채택할지 보류할지 폐기할지 숫자로 판단하게 만드는 실전 교과서다. 거래 전 계획과 거래 후 결과를 분리해 남기는 양식, 전략 버전과 시장 국면을 묶는 기록법을 따라가면 수익과 손실을 운·실력·실행 오류로 성급히 단정하지 않게 된다. 한 번의 성공을 자랑하는 대신 어떤 조건에서 우위가 남고 언제 멈춰야 하는지 설명하는 계좌를 만들 수 있다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
이 책은 한 건의 거래를 비교 가능한 데이터로 바꾸는 방법부터 시작한다. 승률과 평균이익·평균손실, 손익비와 이익계수, 거래당 기댓값을 같은 표본에서 읽고, 표본 수가 적을 때 생기는 불확실성과 연속 손실·최대낙폭의 압박까지 함께 살핀다. 수수료와 세금뿐 아니라 스프레드, 슬리피지, 시장충격과 미체결이 백테스트의 성과를 어떻게 깎는지도 구체적으로 설명한다.
생존자 편향, 미래정보 편향, 데이터 스누핑과 과최적화를 피한 뒤 표본외 검증, 워크포워드, 민감도 분석, 몬테카를로, 모의매매와 소액 실전으로 이어지는 검증 절차를 한 흐름으로 정리했다. 특정 기법을 추천하는 책이 아니라, 이미 가진 전략을 채택할지 보류할지 폐기할지 숫자로 판단하게 만드는 실전 교과서다. 거래 전 계획과 거래 후 결과를 분리해 남기는 양식, 전략 버전과 시장 국면을 묶는 기록법을 따라가면 수익과 손실을 운·실력·실행 오류로 성급히 단정하지 않게 된다. 한 번의 성공을 자랑하는 대신 어떤 조건에서 우위가 남고 언제 멈춰야 하는지 설명하는 계좌를 만들 수 있다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
목차
프롤로그. 수익 난 세 번은 전략이 아니다
1장. 기록 없는 매매의 착시
1절. 기억이 수익을 과장하는 방식
2절. 결과와 과정을 가르는 첫 기준
3절. 검증 가능한 전략의 최소 조건
2장. 한 건의 거래를 데이터로 바꾸는 법
1절. 진입·청산·수량의 핵심 기록
2절. 계획가격과 체결가격 사이의 빈칸
3절. 규칙 준수와 실수 비용의 분리
3장. 승률의 함정, 손익의 구조
1절. 높은 승률이 손실로 끝나는 이유
2절. 평균이익과 평균손실의 균형
3절. 손익비·이익계수·중앙값의 보조 역할
4장. 기댓값이라는 전략의 중심축
1절. 거래당 기댓값의 계산
2절. 총기댓값과 순기댓값의 차이
3절. 평균값 뒤의 분포와 꼬리손실
5장. 충분한 표본이라는 어려운 질문
1절. 거래 횟수보다 불확실성의 폭
2절. 신뢰구간으로 읽는 승률과 평균손익
3절. 독립성·시장 국면·전략 변경의 함정
6장. 연속 손실과 최대낙폭의 얼굴
1절. 손실 연속이 만드는 심리와 자금 압박
2절. 최대낙폭과 회복 기간의 계산
3절. 포지션 크기와 파산 위험의 연결
7장. 수수료보다 큰 거래비용의 정체
1절. 수수료·세금·스프레드의 합
2절. 슬리피지와 시장충격의 현실
3절. 회전율·유동성·주문 방식의 비용 민감도
8장. 백테스트가 성립하는 설계 원칙
1절. 진입·청산 규칙의 기계적 정의
2절. 시점·체결·기업행사 데이터의 정렬
3절. 포지션 크기와 자금곡선의 일관성
9장. 좋은 결과를 만드는 나쁜 편향
1절. 생존자 편향과 사라진 종목
2절. 미래정보 편향과 시점 오류
3절. 데이터 스누핑과 과최적화
10장. 표본외 검증과 견고성의 기준
1절. 표본내 성과와 표본외 성과의 분리
2절. 워크포워드·민감도·대안 시나리오
3절. 몬테카를로와 손실 경로의 재배열
11장. 백테스트에서 실전으로 건너는 다리
1절. 모의매매와 소액 실전의 역할 차이
2절. 예상 체결과 실제 체결의 추적
3절. 전략 용량·시장 변화·운영 오류의 점검
1.....
1장. 기록 없는 매매의 착시
1절. 기억이 수익을 과장하는 방식
2절. 결과와 과정을 가르는 첫 기준
3절. 검증 가능한 전략의 최소 조건
2장. 한 건의 거래를 데이터로 바꾸는 법
1절. 진입·청산·수량의 핵심 기록
2절. 계획가격과 체결가격 사이의 빈칸
3절. 규칙 준수와 실수 비용의 분리
3장. 승률의 함정, 손익의 구조
1절. 높은 승률이 손실로 끝나는 이유
2절. 평균이익과 평균손실의 균형
3절. 손익비·이익계수·중앙값의 보조 역할
4장. 기댓값이라는 전략의 중심축
1절. 거래당 기댓값의 계산
2절. 총기댓값과 순기댓값의 차이
3절. 평균값 뒤의 분포와 꼬리손실
5장. 충분한 표본이라는 어려운 질문
1절. 거래 횟수보다 불확실성의 폭
2절. 신뢰구간으로 읽는 승률과 평균손익
3절. 독립성·시장 국면·전략 변경의 함정
6장. 연속 손실과 최대낙폭의 얼굴
1절. 손실 연속이 만드는 심리와 자금 압박
2절. 최대낙폭과 회복 기간의 계산
3절. 포지션 크기와 파산 위험의 연결
7장. 수수료보다 큰 거래비용의 정체
1절. 수수료·세금·스프레드의 합
2절. 슬리피지와 시장충격의 현실
3절. 회전율·유동성·주문 방식의 비용 민감도
8장. 백테스트가 성립하는 설계 원칙
1절. 진입·청산 규칙의 기계적 정의
2절. 시점·체결·기업행사 데이터의 정렬
3절. 포지션 크기와 자금곡선의 일관성
9장. 좋은 결과를 만드는 나쁜 편향
1절. 생존자 편향과 사라진 종목
2절. 미래정보 편향과 시점 오류
3절. 데이터 스누핑과 과최적화
10장. 표본외 검증과 견고성의 기준
1절. 표본내 성과와 표본외 성과의 분리
2절. 워크포워드·민감도·대안 시나리오
3절. 몬테카를로와 손실 경로의 재배열
11장. 백테스트에서 실전으로 건너는 다리
1절. 모의매매와 소액 실전의 역할 차이
2절. 예상 체결과 실제 체결의 추적
3절. 전략 용량·시장 변화·운영 오류의 점검
1.....