재테크 금융
손절·익절 매매 교과서: 손익비·포지션 크기·청산 규칙
Alpha. K.(ChatGPT)
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- 소장
- 8,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 4.3 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791144406438 | ||
책 소개
매수한 뒤 손절 가격을 고민한다면 중요한 결정은 이미 늦었다. 가격이 내려갈수록 매매 아이디어는 사라지고 본전 욕구가 자리를 차지한다. 손실을 작게 끝내고 수익을 오래 끌고 가는 일은 의지의 문제가 아니라 진입 전에 정한 숫자와 주문 규칙의 문제다.
이 책은 손실률과 복구 수익률의 비대칭에서 출발해 1회 허용손실을 1R로 정하고, 무효화 가격과 손절폭을 포지션 크기로 변환하는 과정을 설명한다. 손익비와 손익분기 승률, 비용 후 기대값을 함께 읽어 높은 승률의 착시를 걷어 낸다. 스톱 주문과 스톱 리밋 주문, 갭·급변·유동성 부족에서 생기는 실제 체결의 간극도 현실적인 위험으로 다룬다.
초기 손절과 시간 손절, 부분 익절과 본전 스톱, 트레일링 스톱을 각각 언제 쓰고 언제 피해야 하는지 비교하고, 일간·주간·월간 최대 손실과 상관관계가 겹친 계좌 전체 위험까지 연결한다. 마지막에는 진입 전 고정할 여섯 숫자와 보유 중 바꿀 수 없는 항목, R·최대유리폭·최대불리폭을 기록하는 청산 운영체계를 완성한다. 매수보다 먼저 계좌 생존을 설계하려는 투자자를 위한 책이다. 계산식은 단순하지만 적용 순서는 단호하다. 무효화 가격을 먼저 정하고 허용손실로 수량을 계산한 뒤, 청산 계획이 없는 거래는 시작하지 않는다. 손실을 회피하려는 마음과 수익을 서둘러 확정하려는 마음을 같은 R 눈금으로 다루게 한다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
이 책은 손실률과 복구 수익률의 비대칭에서 출발해 1회 허용손실을 1R로 정하고, 무효화 가격과 손절폭을 포지션 크기로 변환하는 과정을 설명한다. 손익비와 손익분기 승률, 비용 후 기대값을 함께 읽어 높은 승률의 착시를 걷어 낸다. 스톱 주문과 스톱 리밋 주문, 갭·급변·유동성 부족에서 생기는 실제 체결의 간극도 현실적인 위험으로 다룬다.
초기 손절과 시간 손절, 부분 익절과 본전 스톱, 트레일링 스톱을 각각 언제 쓰고 언제 피해야 하는지 비교하고, 일간·주간·월간 최대 손실과 상관관계가 겹친 계좌 전체 위험까지 연결한다. 마지막에는 진입 전 고정할 여섯 숫자와 보유 중 바꿀 수 없는 항목, R·최대유리폭·최대불리폭을 기록하는 청산 운영체계를 완성한다. 매수보다 먼저 계좌 생존을 설계하려는 투자자를 위한 책이다. 계산식은 단순하지만 적용 순서는 단호하다. 무효화 가격을 먼저 정하고 허용손실로 수량을 계산한 뒤, 청산 계획이 없는 거래는 시작하지 않는다. 손실을 회피하려는 마음과 수익을 서둘러 확정하려는 마음을 같은 R 눈금으로 다루게 한다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
목차
프롤로그. 매수 버튼보다 먼저 써야 할 숫자
1장. 복구율이 드러내는 계좌 생존의 산술
1절. 손실률과 복구 수익률의 비대칭
2절. 승률보다 먼저 보는 생존 조건
3절. 연속 손실을 버티는 위험 예산
4절. 최대 낙폭이 전략의 수명을 줄이는 방식
2장. 매수가가 아닌 아이디어 무효화 가격
1절. 손절선과 불편한 가격의 차이
2절. 가격 구조가 알리는 무효화 순간
3절. 변동성과 시간축을 반영한 손절폭
4절. 한 문장으로 고정하는 무효화 조건
3장. 1R, 감정을 숫자로 바꾸는 손실 단위
1절. 계좌에서 꺼내 쓰는 1회 허용손실
2절. 수수료·슬리피지·갭을 포함한 위험액
3절. 낙폭 구간별 위험률 조정
4절. 거래를 같은 눈금으로 보는 R 배수
4장. 포지션 크기, 확신이 아니라 손절폭의 결과
1절. 허용손실을 수량으로 바꾸는 계산식
2절. 손절폭과 매수 수량의 역관계
3절. 변동성·호가 간격·유동성 보정
4절. 갭과 레버리지 앞의 규모 축소
5장. 승률의 착시를 걷어 내는 손익비와 기대값
1절. 손익비와 평균 손익의 구별
2절. 손익분기 승률의 계산
3절. 비용을 뺀 기대값과 실제 R
4절. 작은 표본이 만드는 성과 착시
6장. 손절 주문, 지정 가격과 실제 체결의 간극
1절. 스톱 주문과 스톱 리밋 주문의 차이
2절. 갭·급변·유동성 부족의 체결 위험
3절. 자동 주문과 수동 청산의 실패 지점
4절. 주문 장애까지 포함한 비상 청산 규칙
7장. 초기 손절, 틀린 아이디어를 작게 끝내는 규칙
1절. 무효화 직후의 즉시 청산
2절. 움직임이 없는 매매의 시간 손절
3절. 손절선 후퇴와 재진입의 분리
4절. 이벤트와 장외 시간의 예외 처리
8장. 부분 익절, 확정 수익과 남은 가능성의 균형
1절. 목표가를 R 단위로 바꾸는 기준
2절. 분할 비율과 실현 손익의 변화
3절. 본전 스톱이 기대값을 깎는 경우
4절. 잔여 물량의 전량 청산 조건
9장. 트레일링 스톱, 이익을 따라가는 단방향 규칙
.....
1장. 복구율이 드러내는 계좌 생존의 산술
1절. 손실률과 복구 수익률의 비대칭
2절. 승률보다 먼저 보는 생존 조건
3절. 연속 손실을 버티는 위험 예산
4절. 최대 낙폭이 전략의 수명을 줄이는 방식
2장. 매수가가 아닌 아이디어 무효화 가격
1절. 손절선과 불편한 가격의 차이
2절. 가격 구조가 알리는 무효화 순간
3절. 변동성과 시간축을 반영한 손절폭
4절. 한 문장으로 고정하는 무효화 조건
3장. 1R, 감정을 숫자로 바꾸는 손실 단위
1절. 계좌에서 꺼내 쓰는 1회 허용손실
2절. 수수료·슬리피지·갭을 포함한 위험액
3절. 낙폭 구간별 위험률 조정
4절. 거래를 같은 눈금으로 보는 R 배수
4장. 포지션 크기, 확신이 아니라 손절폭의 결과
1절. 허용손실을 수량으로 바꾸는 계산식
2절. 손절폭과 매수 수량의 역관계
3절. 변동성·호가 간격·유동성 보정
4절. 갭과 레버리지 앞의 규모 축소
5장. 승률의 착시를 걷어 내는 손익비와 기대값
1절. 손익비와 평균 손익의 구별
2절. 손익분기 승률의 계산
3절. 비용을 뺀 기대값과 실제 R
4절. 작은 표본이 만드는 성과 착시
6장. 손절 주문, 지정 가격과 실제 체결의 간극
1절. 스톱 주문과 스톱 리밋 주문의 차이
2절. 갭·급변·유동성 부족의 체결 위험
3절. 자동 주문과 수동 청산의 실패 지점
4절. 주문 장애까지 포함한 비상 청산 규칙
7장. 초기 손절, 틀린 아이디어를 작게 끝내는 규칙
1절. 무효화 직후의 즉시 청산
2절. 움직임이 없는 매매의 시간 손절
3절. 손절선 후퇴와 재진입의 분리
4절. 이벤트와 장외 시간의 예외 처리
8장. 부분 익절, 확정 수익과 남은 가능성의 균형
1절. 목표가를 R 단위로 바꾸는 기준
2절. 분할 비율과 실현 손익의 변화
3절. 본전 스톱이 기대값을 깎는 경우
4절. 잔여 물량의 전량 청산 조건
9장. 트레일링 스톱, 이익을 따라가는 단방향 규칙
.....