재테크 금융
시장 레짐 매매 교과서: 상승·하락·횡보·고변동성
Alpha. K.(ChatGPT)
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- 소장
- 8,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 4.5 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791144406506 | ||
책 소개
잘되던 기법이 어느 날부터 작은 손실만 반복한다면 종목보다 시장의 상태를 먼저 봐야 한다. 돌파 전략은 상승장에서 힘을 얻지만 횡보장에서는 실패 신호를 연속으로 만들고, 하락장 반등은 추세 전환처럼 보이다 다시 무너질 수 있다. 한 가지 기법을 모든 장세에 고정하면 시장이 바뀔 때 계좌만 늦게 반응한다.
이 책은 시장을 상승·하락·횡보의 방향 레짐과 그 위에 겹치는 고변동성 위험 오버레이로 나눈다. 지수 추세, 실현·내재변동성, ATR과 갭, 상승·하락 종목 수와 신고가·신저가, 거래대금까지 방향·위험·참여도의 세 축으로 읽는다. 네 지표가 합의하지 않을 때의 처리와 하루짜리 변화에 전략을 급히 바꾸지 않는 전환 지연도 설명한다.
상승장에서는 진입 빈도와 보유기간을 늘리되 거래당 위험은 지키고, 하락장에서는 반등 추격보다 현금과 보유기간을 조절한다. 횡보장과 고변동성장에서는 손절폭보다 먼저 포지션 크기와 노출을 줄인다. 주말 30분 점검, 레짐별 위험 예산, 오분류 뒤 복귀 규칙까지 포함해 예측보다 적응을 운영하는 체계를 제시한다. 종목을 보기 전에 시장 상태를 한 문장으로 적고, 신호의 강도에 비례해 행동 크기를 조절하는 법을 익힌다. 레짐 판정이 틀려도 원상복구할 수 있도록 단계적 현금 조절과 포지션 축소 규칙을 두어, 장세 변화가 곧 계좌 붕괴로 번지는 일을 막는다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
이 책은 시장을 상승·하락·횡보의 방향 레짐과 그 위에 겹치는 고변동성 위험 오버레이로 나눈다. 지수 추세, 실현·내재변동성, ATR과 갭, 상승·하락 종목 수와 신고가·신저가, 거래대금까지 방향·위험·참여도의 세 축으로 읽는다. 네 지표가 합의하지 않을 때의 처리와 하루짜리 변화에 전략을 급히 바꾸지 않는 전환 지연도 설명한다.
상승장에서는 진입 빈도와 보유기간을 늘리되 거래당 위험은 지키고, 하락장에서는 반등 추격보다 현금과 보유기간을 조절한다. 횡보장과 고변동성장에서는 손절폭보다 먼저 포지션 크기와 노출을 줄인다. 주말 30분 점검, 레짐별 위험 예산, 오분류 뒤 복귀 규칙까지 포함해 예측보다 적응을 운영하는 체계를 제시한다. 종목을 보기 전에 시장 상태를 한 문장으로 적고, 신호의 강도에 비례해 행동 크기를 조절하는 법을 익힌다. 레짐 판정이 틀려도 원상복구할 수 있도록 단계적 현금 조절과 포지션 축소 규칙을 두어, 장세 변화가 곧 계좌 붕괴로 번지는 일을 막는다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
목차
프롤로그. 같은 기법이 무너지는 날
1장. 레짐이라는 시장의 좌표계
1절. 네 장세를 3+1로 읽는 이유
2절. 방향·위험·참여도의 세 축
3절. 판정과 예측 사이의 경계
2장. 지수 추세의 뼈대
1절. 종목보다 먼저 보는 시장 기준선
2절. 이동평균·고점·저점의 방향 신호
3절. 일봉과 주봉이 엇갈릴 때의 우선순위
3장. 변동성의 경보등
1절. 실현변동성과 내재변동성의 차이
2절. ATR·변동성지수·갭의 위험 속도
3절. 평온 뒤 급변과 변동성 군집
4장. 시장폭과 거래대금의 속살
1절. 상승·하락 종목 수가 드러내는 참여도
2절. 신고가·신저가와 이동평균 상회 비율
3절. 거래대금이 확인하는 추세와 경고하는 괴리
5장. 상승장의 공격 규칙
1절. 추세 확인 뒤 늘리는 진입 빈도
2절. 돌파·눌림목과 보유기간의 확장
3절. 전면투자보다 나은 단계적 현금 축소
6장. 하락장의 생존 규칙
1절. 지수 약세와 시장폭 붕괴의 동시 확인
2절. 반등을 추세 전환으로 착각하는 함정
3절. 진입 축소·보유 단축·현금 확대의 순서
7장. 횡보장의 선택 규칙
1절. 방향 없는 지수와 반복되는 실패 돌파
2절. 범위 매매와 짧아지는 보유기간
3절. 거래대금 없는 신호를 거르는 기준
8장. 고변동성장의 축소 규칙
1절. 상승·하락을 덮어쓰는 위험 오버레이
2절. 손절 폭보다 먼저 줄이는 포지션 크기
3절. 갭·뉴스·야간 위험과 현금 방어선
9장. 전환 신호의 확인선
1절. 예고 신호와 확인 신호의 분리
2절. 네 지표의 합의와 불일치 처리
3절. 하루짜리 변화에 흔들리지 않는 전환 지연
10장. 섣부른 전략 교대의 대가
1절. 휩쏘가 만드는 연속 손실
2절. 최근 장세를 영원한 규칙으로 믿는 편향
3절. 오분류 뒤 재진입과 원상복구 규칙
11장. 현금 비중과 위험 예산
1절. 현금을 수익률이 아닌 선택권으로 보는 법
2절. 레짐별 노출 범위와 진입 빈도
3절. 손실 한도·보유기간·포지션 수의 연결
.....
1장. 레짐이라는 시장의 좌표계
1절. 네 장세를 3+1로 읽는 이유
2절. 방향·위험·참여도의 세 축
3절. 판정과 예측 사이의 경계
2장. 지수 추세의 뼈대
1절. 종목보다 먼저 보는 시장 기준선
2절. 이동평균·고점·저점의 방향 신호
3절. 일봉과 주봉이 엇갈릴 때의 우선순위
3장. 변동성의 경보등
1절. 실현변동성과 내재변동성의 차이
2절. ATR·변동성지수·갭의 위험 속도
3절. 평온 뒤 급변과 변동성 군집
4장. 시장폭과 거래대금의 속살
1절. 상승·하락 종목 수가 드러내는 참여도
2절. 신고가·신저가와 이동평균 상회 비율
3절. 거래대금이 확인하는 추세와 경고하는 괴리
5장. 상승장의 공격 규칙
1절. 추세 확인 뒤 늘리는 진입 빈도
2절. 돌파·눌림목과 보유기간의 확장
3절. 전면투자보다 나은 단계적 현금 축소
6장. 하락장의 생존 규칙
1절. 지수 약세와 시장폭 붕괴의 동시 확인
2절. 반등을 추세 전환으로 착각하는 함정
3절. 진입 축소·보유 단축·현금 확대의 순서
7장. 횡보장의 선택 규칙
1절. 방향 없는 지수와 반복되는 실패 돌파
2절. 범위 매매와 짧아지는 보유기간
3절. 거래대금 없는 신호를 거르는 기준
8장. 고변동성장의 축소 규칙
1절. 상승·하락을 덮어쓰는 위험 오버레이
2절. 손절 폭보다 먼저 줄이는 포지션 크기
3절. 갭·뉴스·야간 위험과 현금 방어선
9장. 전환 신호의 확인선
1절. 예고 신호와 확인 신호의 분리
2절. 네 지표의 합의와 불일치 처리
3절. 하루짜리 변화에 흔들리지 않는 전환 지연
10장. 섣부른 전략 교대의 대가
1절. 휩쏘가 만드는 연속 손실
2절. 최근 장세를 영원한 규칙으로 믿는 편향
3절. 오분류 뒤 재진입과 원상복구 규칙
11장. 현금 비중과 위험 예산
1절. 현금을 수익률이 아닌 선택권으로 보는 법
2절. 레짐별 노출 범위와 진입 빈도
3절. 손실 한도·보유기간·포지션 수의 연결
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