재테크 금융
평균회귀 매매 입문: 이격·과매도·중심값 복귀
Alpha. K.(ChatGPT)
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- 소장
- 8,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 4.5 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791144406940 | ||
책 소개
가격이 평균에서 멀어졌다는 사실과 곧 평균으로 돌아온다는 가정은 전혀 다른 문장이다. 평균회귀 매매가 무너지는 지점은 바로 이 둘을 섞을 때다. 이 책은 많이 떨어졌다는 이유만으로 반등을 기대하지 않고, 중심값이 안정되어 있는지와 이탈이 평소 변동성에 비해 충분히 큰지를 먼저 확인한다.
단순이동평균과 지수이동평균, 기간 선택이 중심값을 어떻게 바꾸는지 살피고 이격률을 표준편차와 Z점수로 다시 읽는다. RSI와 스토캐스틱, 밴드 이탈은 매수 신호가 아니라 과매도 상태를 확인하는 보조 정보로 제한한다. 횡보·안정 구간과 강한 추세를 구분하고, 이동평균 기울기와 장단기 정렬, 변동성 급등을 필터로 사용해 평균회귀가 잘 실패하는 뉴스·갭·유동성 공백 구간을 거른다.
진입은 거리·국면·확인의 삼중 관문으로 조립하고, 종가 진입과 확인 진입, 분할 진입의 허용 조건을 나눈다. 청산에서는 중심값 복귀와 목표가를 구분하고 가격손절, 시간손절, 가정손절을 함께 둔다. 마지막에는 거래 비용과 연속 손실, 표본 밖 검증과 과최적화를 포함해 전략을 점검한다. 반등을 맞히는 기술보다 평균이 살아 있는 환경을 선별하고 틀렸을 때 빠르게 멈추는 규칙을 만들고 싶은 독자에게 맞는 입문서다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
단순이동평균과 지수이동평균, 기간 선택이 중심값을 어떻게 바꾸는지 살피고 이격률을 표준편차와 Z점수로 다시 읽는다. RSI와 스토캐스틱, 밴드 이탈은 매수 신호가 아니라 과매도 상태를 확인하는 보조 정보로 제한한다. 횡보·안정 구간과 강한 추세를 구분하고, 이동평균 기울기와 장단기 정렬, 변동성 급등을 필터로 사용해 평균회귀가 잘 실패하는 뉴스·갭·유동성 공백 구간을 거른다.
진입은 거리·국면·확인의 삼중 관문으로 조립하고, 종가 진입과 확인 진입, 분할 진입의 허용 조건을 나눈다. 청산에서는 중심값 복귀와 목표가를 구분하고 가격손절, 시간손절, 가정손절을 함께 둔다. 마지막에는 거래 비용과 연속 손실, 표본 밖 검증과 과최적화를 포함해 전략을 점검한다. 반등을 맞히는 기술보다 평균이 살아 있는 환경을 선별하고 틀렸을 때 빠르게 멈추는 규칙을 만들고 싶은 독자에게 맞는 입문서다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
목차
프롤로그. 멀어졌다는 사실과 돌아온다는 가정 사이
1장. 평균회귀의 출발선
1절. 반등과 평균회귀의 결정적 차이
2절. 가격보다 먼저 보는 시장 국면
3절. 확률 전략과 예언의 경계
4절. 싸졌다는 착각의 비용
2장. 움직이는 중심값의 함정
1절. 단순이동평균과 지수이동평균의 서로 다른 중심
2절. 기간 설정이 바꾸는 신호의 얼굴
3절. 추세 속에서 도망가는 평균
4절. 중심값 선택의 일관된 기준
3장. 이격의 숫자화
1절. 가격 차이와 이격률의 다른 정보
2절. 절대 거리와 상대 거리의 구분
3절. 종목·시기 비교를 흔드는 단위 착시
4절. 이격 신호의 최소 계산 구조
4장. 표준편차와 Z점수의 언어
1절. 변동성 안에서 다시 읽는 거리
2절. Z점수 한 줄 공식의 실제 의미
3절. ±1·±2·±3 문턱의 오해
4절. 롤링 창과 표준편차의 민감도
5장. 과매도 지표의 진짜 역할
1절. 과매도와 저평가 사이의 선
2절. RSI·스토캐스틱의 정보 범위
3절. 밴드 이탈과 중심값 복귀의 조건
4절. 지표 합의와 중복 신호의 함정
6장. 횡보·안정 구간의 선별
1절. 평균이 머무는 시장과 움직이는 시장
2절. 기울기·범위·변동성의 국면 판별
3절. 정상성 검정의 실전적 의미
4절. 거래 대상과 시간축의 적합성
7장. 강한 추세라는 실패 구간
1절. 더 멀어지는 가격의 메커니즘
2절. 추세 지속과 구조 변화의 신호
3절. 뉴스·갭·유동성 공백의 충격
4절. 물타기가 손실을 키우는 경로
8장. 추세 필터와 변동성 필터
1절. 이동평균 기울기의 방향성 판정
2절. 장단기 정렬과 추세 강도의 확인
3절. 변동성 급등에서 신호를 끄는 규칙
4절. 필터 과잉과 과최적화의 역설
9장. 진입 규칙의 조립
1절. 거리·국면·확인의 삼중 관문
2절. 종가 진입과 확인 진입의 차이
3절. 분할 진입의 허용 조건
4절. 매수하지 않는 규칙의 우선순위
10장. 청산과 보유기간의 설계
1절. 중심값 복귀와 .....
1장. 평균회귀의 출발선
1절. 반등과 평균회귀의 결정적 차이
2절. 가격보다 먼저 보는 시장 국면
3절. 확률 전략과 예언의 경계
4절. 싸졌다는 착각의 비용
2장. 움직이는 중심값의 함정
1절. 단순이동평균과 지수이동평균의 서로 다른 중심
2절. 기간 설정이 바꾸는 신호의 얼굴
3절. 추세 속에서 도망가는 평균
4절. 중심값 선택의 일관된 기준
3장. 이격의 숫자화
1절. 가격 차이와 이격률의 다른 정보
2절. 절대 거리와 상대 거리의 구분
3절. 종목·시기 비교를 흔드는 단위 착시
4절. 이격 신호의 최소 계산 구조
4장. 표준편차와 Z점수의 언어
1절. 변동성 안에서 다시 읽는 거리
2절. Z점수 한 줄 공식의 실제 의미
3절. ±1·±2·±3 문턱의 오해
4절. 롤링 창과 표준편차의 민감도
5장. 과매도 지표의 진짜 역할
1절. 과매도와 저평가 사이의 선
2절. RSI·스토캐스틱의 정보 범위
3절. 밴드 이탈과 중심값 복귀의 조건
4절. 지표 합의와 중복 신호의 함정
6장. 횡보·안정 구간의 선별
1절. 평균이 머무는 시장과 움직이는 시장
2절. 기울기·범위·변동성의 국면 판별
3절. 정상성 검정의 실전적 의미
4절. 거래 대상과 시간축의 적합성
7장. 강한 추세라는 실패 구간
1절. 더 멀어지는 가격의 메커니즘
2절. 추세 지속과 구조 변화의 신호
3절. 뉴스·갭·유동성 공백의 충격
4절. 물타기가 손실을 키우는 경로
8장. 추세 필터와 변동성 필터
1절. 이동평균 기울기의 방향성 판정
2절. 장단기 정렬과 추세 강도의 확인
3절. 변동성 급등에서 신호를 끄는 규칙
4절. 필터 과잉과 과최적화의 역설
9장. 진입 규칙의 조립
1절. 거리·국면·확인의 삼중 관문
2절. 종가 진입과 확인 진입의 차이
3절. 분할 진입의 허용 조건
4절. 매수하지 않는 규칙의 우선순위
10장. 청산과 보유기간의 설계
1절. 중심값 복귀와 .....