재테크 금융
ATR 변동성 매매 가이드: 범위 측정·리스크 단위·변동성 적응
Alpha. K.(ChatGPT)
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- 소장
- 8,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 4.7 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791144407107 | ||
책 소개
하루 평균 1% 움직이는 종목과 5% 움직이는 종목에 똑같이 5% 손절을 붙이면 같은 규칙일까. 같은 금액을 투자해도 종목마다 계좌에 남기는 충격은 다르다. 손절선을 그어 놓았다는 사실만으로 위험이 정해지는 것이 아니라, 가격 거리와 수량, 갭과 슬리피지까지 함께 계산해야 실제 손실의 크기가 보인다.
이 책은 ATR을 다음 방향을 맞히는 보조지표가 아니라 가격의 움직임을 재는 자로 사용한다. 고가와 저가만으로 놓치는 갭을 진정범위에 포함하는 방법, 14기간과 와일더 평활화의 시간 감각, 절대 ATR과 가격으로 나눈 상대 ATR의 차이를 설명한다. 이어 계좌 위험 예산에서 출발해 손절 거리와 수량을 역으로 계산하고, 현물·선물·레버리지 상품의 단위를 맞추며, 0.5N·1N·2N 배수와 실제 R을 구분한다.
동일 금액 배분을 넘어 변동성에 맞춘 포지션 조정, 고정 ATR 스톱과 추적 스톱, 수축·확대·정상 국면별 민감도, 실적 발표와 거래정지 뒤에 남는 ATR의 잔상도 다룬다. 마지막에는 미래 정보와 생존 편향, 과최적화를 피하는 검증 절차와 한 장짜리 운영 규칙으로 연결한다. 손절이 너무 자주 걸리거나 변동성이 커질수록 오히려 수량이 늘어나는 실수를 반복했다면, 이 책은 예측보다 먼저 위험의 단위를 맞추게 한다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
이 책은 ATR을 다음 방향을 맞히는 보조지표가 아니라 가격의 움직임을 재는 자로 사용한다. 고가와 저가만으로 놓치는 갭을 진정범위에 포함하는 방법, 14기간과 와일더 평활화의 시간 감각, 절대 ATR과 가격으로 나눈 상대 ATR의 차이를 설명한다. 이어 계좌 위험 예산에서 출발해 손절 거리와 수량을 역으로 계산하고, 현물·선물·레버리지 상품의 단위를 맞추며, 0.5N·1N·2N 배수와 실제 R을 구분한다.
동일 금액 배분을 넘어 변동성에 맞춘 포지션 조정, 고정 ATR 스톱과 추적 스톱, 수축·확대·정상 국면별 민감도, 실적 발표와 거래정지 뒤에 남는 ATR의 잔상도 다룬다. 마지막에는 미래 정보와 생존 편향, 과최적화를 피하는 검증 절차와 한 장짜리 운영 규칙으로 연결한다. 손절이 너무 자주 걸리거나 변동성이 커질수록 오히려 수량이 늘어나는 실수를 반복했다면, 이 책은 예측보다 먼저 위험의 단위를 맞추게 한다.
※ 본 도서는 OpenAI ChatGPT를 기획·구성·자료 정리·원고 작성 및 교정 보조에 활용했습니다. 최종 내용 검토, 사실 확인, 수정·편집 및 출간 책임은 저자가 수행했습니다.
목차
프롤로그. 방향 예측보다 먼저 필요한 변동성의 기준
1장. ATR의 본래 역할, 방향이 아닌 범위
1절. 고가와 저가만으로 부족한 하루
2절. 갭까지 포함하는 실질 진폭
3절. 14기간과 와일더 평활의 시간 감각
2장. 절대 진폭과 상대 진폭의 차이
1절. 고가주와 저가주를 속이는 가격 단위
2절. 가격으로 나눈 ATR 비율
3절. 시간봉과 일봉 사이의 단위 함정
3장. 현재 변동성을 읽는 세 개의 축
1절. ATR 값이 말하는 평균 이동 거리
2절. 확대와 수축을 드러내는 변화 속도
3절. 평소와 지금을 가르는 백분위
4장. 손실 예산에서 출발하는 리스크 단위
1절. 계좌 위험과 거래당 위험의 분리
2절. 손절 거리와 수량의 역관계
3절. 현물·선물·레버리지 상품의 단위 환산
5장. N배수의 정확한 문법
1절. ATR과 터틀의 N, 같은 뿌리 다른 설정
2절. 0.5N·1N·2N의 거리와 수량
3절. 배수 선택에 숨은 노이즈 허용도
6장. 진입 전에 고정하는 네 가지 숫자
1절. 위험 예산·초기 스톱·수량·최대 노출
2절. 차트 무효화 지점과 ATR 거리의 결합
3절. 갭·슬리피지·비용을 포함한 실제 R
7장. 동일 금액 배분을 넘는 변동성 목표
1절. 같은 돈이 다른 위험을 만드는 이유
2절. 목표 변동성과 역변동성 수량 조정
3절. 레버리지 상한과 현금 완충
8장. ATR 청산과 추적 기준의 설계
1절. 고정 ATR 스톱과 재계산 스톱
2절. 최고가·최저가를 따르는 추적선
3절. 수익 보호와 조기 청산의 균형
9장. 변동성 국면에 맞춘 민감도
1절. 짧은 기간과 긴 기간의 반응 차이
2절. 수축·확대·정상 구간의 규칙 전환
3절. 추세·횡보·이벤트 장세의 역할 분리
10장. 급등락 뒤에 남는 ATR의 잔상
1절. 실적 발표·거래정지·가격 제한의 충격
2절. 한 번의 진폭이 평균에 남는 시간
3절. 캡·중앙값·이중 속도 필터의 보정
11장. 백테스트가 걸러내는 그럴듯한 배수
1절. .....
1장. ATR의 본래 역할, 방향이 아닌 범위
1절. 고가와 저가만으로 부족한 하루
2절. 갭까지 포함하는 실질 진폭
3절. 14기간과 와일더 평활의 시간 감각
2장. 절대 진폭과 상대 진폭의 차이
1절. 고가주와 저가주를 속이는 가격 단위
2절. 가격으로 나눈 ATR 비율
3절. 시간봉과 일봉 사이의 단위 함정
3장. 현재 변동성을 읽는 세 개의 축
1절. ATR 값이 말하는 평균 이동 거리
2절. 확대와 수축을 드러내는 변화 속도
3절. 평소와 지금을 가르는 백분위
4장. 손실 예산에서 출발하는 리스크 단위
1절. 계좌 위험과 거래당 위험의 분리
2절. 손절 거리와 수량의 역관계
3절. 현물·선물·레버리지 상품의 단위 환산
5장. N배수의 정확한 문법
1절. ATR과 터틀의 N, 같은 뿌리 다른 설정
2절. 0.5N·1N·2N의 거리와 수량
3절. 배수 선택에 숨은 노이즈 허용도
6장. 진입 전에 고정하는 네 가지 숫자
1절. 위험 예산·초기 스톱·수량·최대 노출
2절. 차트 무효화 지점과 ATR 거리의 결합
3절. 갭·슬리피지·비용을 포함한 실제 R
7장. 동일 금액 배분을 넘는 변동성 목표
1절. 같은 돈이 다른 위험을 만드는 이유
2절. 목표 변동성과 역변동성 수량 조정
3절. 레버리지 상한과 현금 완충
8장. ATR 청산과 추적 기준의 설계
1절. 고정 ATR 스톱과 재계산 스톱
2절. 최고가·최저가를 따르는 추적선
3절. 수익 보호와 조기 청산의 균형
9장. 변동성 국면에 맞춘 민감도
1절. 짧은 기간과 긴 기간의 반응 차이
2절. 수축·확대·정상 구간의 규칙 전환
3절. 추세·횡보·이벤트 장세의 역할 분리
10장. 급등락 뒤에 남는 ATR의 잔상
1절. 실적 발표·거래정지·가격 제한의 충격
2절. 한 번의 진폭이 평균에 남는 시간
3절. 캡·중앙값·이중 속도 필터의 보정
11장. 백테스트가 걸러내는 그럴듯한 배수
1절. .....