외환 구조와 시스템 트레이딩
재테크 금융

외환 구조와 시스템 트레이딩

정충화
엔트리온전략연구소
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외환 구조와 시스템 트레이딩
듣기기능TTS지원파일정보EPUB
총 용량3.4 MB이용기기
ISBN9791122019230
책 소개
『외환 구조와 시스템 트레이딩』은 외환시장의 구조와 가격 형성 원리에서 출발해, 그 위에서 무너지지 않는 트레이딩 시스템을 설계하는 방법을 다루는 단행본이다.
예측하지 마라, 무너지지 않는 구조를 설계하라.
시장을 이기려는 싸움은 이길 수 없다. 필요한 것은 예측이 아니라 대응할 수 있는 구조다. 하루 수조 달러가 오가는 세계 최대 금융시장인 외환시장에서는 특히 그렇다.
이 책은 매매 기법을 가르치지 않는다. 시장이 어떻게 움직이는지, 가격이 어떻게 형성되는지, 그리고 왜 시스템을 설계하기 전에 구조를 먼저 이해해야 하는지를 설명한다.
이 책에서 다루는 것
· 외환시장 미시구조 — 은행간 시장, ECN과 STP 체결, 유동성 공급자, 프라임 브로커리지, 주문흐름, 호가 스프레드와 슬리피지
· 원화 시장의 제도 환경 — NDF, RFI, 온쇼어와 오프쇼어 시장
· 시스템 설계의 사고방식과 FXMSFX Market Structure 프레임워크
· 데이터 검증의 원칙 — 백테스팅, 워크포워드 분석, 과최적화, 미래 정보 유출, 생존자 편향, 슬리피지 모델
· 리스크 관리와 자본 운용 — 포지션 사이징, 드로우다운과 최대 낙폭, 켈리 기준, 포트폴리오 열기
· Python과 MQL5를 이용한 실제 구현까지

구조를 이해하고, 시스템을 설계하고, 데이터로 검증하고, 리스크를 관리하고, 알고리즘으로 구현한다.
지표와 신호를 넘어 오래 버티는 시스템으로 나아가려는 트레이더, 퀀트 연구자, 개발자를 위해 썼다.
목차
저자의 말
서론
PART I · 외환시장이 존재하는 이유
제1장  돈이란 무엇인가
제2장  외환시장의 탄생
제3장  외환시장은 무엇이 다른가
제4장  자본은 어떻게 흐르는가
제5장  시장을 읽는 세 개의 축
제6장  달러 패권과 환율 질서
PART II · 시장의 구조와 가격의 탄생
제7장  현대 외환시장의 구조
제8장  시장 참여자와 거래 생태계
제9장  가격은 어떻게 태어나는가
PART III · 거래는 반드시 일어난다
제10장  수급의 본질과 돈을 버는 구조
PART IV · 왜 인간은 지고, 왜 시스템이어야 하는가
제11장  인간 트레이더는 왜 질 수밖에 없는가
제12장  방향이 맞아도 파산한다
제13장  시스템이란 무엇인가
PART V · 시스템 설계의 현실
제14장  어느 운동장에서 싸울 것인가
제15장  생존 가능한 시스템의 설계 철학
제16장  6계층 아키텍처
제17장  시장과 연결된다
PART VI · 시스템 구축과 검증
제18장  실행과 플랫폼
제19장  전략과 리스크 엔진
제20장  모니터링과 실시간 운영
제21장  데이터 수집과 전처리
제22장  백테스팅 프레임워크
PART VII · 리스크 관리와 실전 운용
제23장  리스크 관리
제24장  6계층 통합 운영
제25장  실전 개선과 시스템 운용
에필로그
용어집
참고문헌
저자 소개
작가 소개
  • 작가정충화
특정 기관의 뒷받침 없이 오랜 시간 외환시장 하나를 깊이 파고들며,
시장 구조FX Market Structure와 시스템 트레이딩systematic trading을
연구해 왔다. 그 오랜 축적 위에서 시장 구조·유동성·시장참여자·리스크
관리·데이터 검증·알고리즘 운용을 하나로 잇는 FXMSFX Market Structure
Framework를 정립했다.

그는 자신을 트레이더가 아니라 시스템 설계자System Architect로
규정한다. 시장을 예측하는 기법보다, 시장의 구조를 이해하고 그 위에서
지속 가능한 시스템을 설계하는 일을 연구의 중심에 둔다.

엔트리온 주식회사Entrion Co., Ltd. 대표 · entrion.kr
엔트리온전략연구소Entrion Strategic Research Institute
연구책임자 · entrionsri.com
출판사
엔트리온전략연구소