재테크 금융
동시호가 매매 교과서: 예상체결가·잔량변화·시가종가
Alpha. K.
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- 소장
- 11,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 3.4 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791144302679 | ||
책 소개
동시호가 화면에서 예상체결가가 몇 틱 움직일 때마다 판단까지 흔들리면 주문은 시장보다 먼저 무너진다. 단일가매매는 연속매매와 다른 가격 결정 규칙을 쓰고, 체결 가능 수량과 대기 잔량, 주문의 신규·취소·정정이 한 시점에 겹친다. 이 책은 움직이는 예상값과 확정 체결값 사이에서 무엇을 보고 무엇을 버려야 하는지 순서로 정리한다.
누적 매수와 누적 매도가 만나는 합치가격, 예상체결량과 잔량 불균형, 한 틱 이동이 만드는 구조 변화를 손으로 계산하는 가상 경매부터 시작한다. 잔량 변화는 단순 크기가 아니라 시간축으로 읽고, 마감 직전 급변과 무작위 종료 위험을 구분한다. 시가 경매에서는 전일 종가와 밤사이 정보, 프리마켓과 갭을 연결하고, 종가 경매에서는 패시브 자금과 거래집중도를 살핀다. 지정가·시장가·조건부지정가의 체결 우선순위와 미체결을 허용하는 주문 설계도 함께 다룬다.
대량 주문이나 취소를 곧바로 의도로 단정하지 않고 체결 뒤 예상가와 실제 체결가를 검증하며, 허용 슬리피지와 계좌 수량을 역산하는 실행표를 만든다. 상·하한가, 변동성완화장치, 급변·취소·미체결 사례를 거쳐 30일 운영 루틴으로 끝난다. 시가와 종가의 몇 분을 감각이 아니라 경매 규칙으로 다루고 싶은 매매자에게 실용적인 기준을 제공한다.
누적 매수와 누적 매도가 만나는 합치가격, 예상체결량과 잔량 불균형, 한 틱 이동이 만드는 구조 변화를 손으로 계산하는 가상 경매부터 시작한다. 잔량 변화는 단순 크기가 아니라 시간축으로 읽고, 마감 직전 급변과 무작위 종료 위험을 구분한다. 시가 경매에서는 전일 종가와 밤사이 정보, 프리마켓과 갭을 연결하고, 종가 경매에서는 패시브 자금과 거래집중도를 살핀다. 지정가·시장가·조건부지정가의 체결 우선순위와 미체결을 허용하는 주문 설계도 함께 다룬다.
대량 주문이나 취소를 곧바로 의도로 단정하지 않고 체결 뒤 예상가와 실제 체결가를 검증하며, 허용 슬리피지와 계좌 수량을 역산하는 실행표를 만든다. 상·하한가, 변동성완화장치, 급변·취소·미체결 사례를 거쳐 30일 운영 루틴으로 끝난다. 시가와 종가의 몇 분을 감각이 아니라 경매 규칙으로 다루고 싶은 매매자에게 실용적인 기준을 제공한다.
목차
프롤로그. 움직이는 예상가 앞에서 판단을 고정하는 법
1장. 한 가격으로 모이는 시장
1절. 연속매매와 단일가매매의 경계
2절. 가격우선과 시간우선의 실제 의미
3절. 예상값과 확정값 사이의 거리
4절. 판단 언어를 바꾸는 세 문장
2장. 예상체결가의 계산 문법
1절. 누적 매수와 누적 매도의 교차
2절. 합치가격과 체결 가능 수량
3절. 한 틱 이동이 만드는 구조 변화
4절. 손으로 계산하는 가상 경매
3장. 예상체결량과 잔량의 방향
1절. 체결량과 대기 잔량의 분리
2절. 불균형의 크기보다 중요한 위치
3절. 총잔량 착시와 호가 단계의 맥락
4절. 잔량 기록의 최소 단위
4장. 잔량 변화의 시간축
1절. 신규·취소·정정의 서로 다른 흔적
2절. 마감 직전 급변을 읽는 순서
3절. 무작위 종료와 마지막 주문의 위험
4절. 시간대별 관찰 훈련
5장. 시가 경매와 갭의 구조
1절. 전일 종가에서 밤사이 정보까지
2절. 프리마켓과 시가 예상가의 연결
3절. 갭 크기보다 먼저 볼 확인 질문
4절. 시가 주문의 사전 시나리오
6장. 종가 경매와 거래집중도
1절. 종가가 기준가격이 되는 이유
2절. 패시브 자금과 마감 수요의 흔적
3절. 종가 거래집중도의 해석 범위
4절. 종가 집중도 복기법
7장. 주문 유형과 체결 우선순위
1절. 지정가가 만드는 가격 상한과 하한
2절. 시장가와 조건부지정가의 전환 위험
3절. 미체결을 허용하는 주문 설계
4절. 주문 선택의 역산 질문
8장. 왜곡처럼 보이는 장면
1절. 대량 주문과 허수 주문을 구분하는 기준
2절. 취소 자체가 조작의 증거가 아닌 이유
3절. 의도 추정 대신 남겨야 할 기록
4절. 과잉 해석을 멈추는 증거 기준
9장. 체결 뒤 검증하는 습관
1절. 예상체결가와 실제 체결가의 차이
2절. 시초가 이후 첫 구간의 확인
3절. 종가 이후 다음 날까지의 검증
4절. 복기 표본을 쌓는 방법
10장. 주문가와 허용 슬리피지
1절. 기준가격과 최대 허용 편차
2절. 갭 구간별 주문 강도
3절. 수량·유동성·시간을 묶는 실행 규칙
4절. 실행표를 계좌 규칙으로 바꾸기
11장. 여섯 장면의 실전 판독
1절. 유동성 높은 종목과 낮은 종목
2절. 상·하한가와 변동성완화장치
3절. 급변·취소·미체결 시나리오
4절. 시나리오 판독 문제
12장. 나만의 동시호가 운영체계
1절. 경매 전 준비와 금지 행동
2절. 경매 중 관찰과 주문 수정
3절. 경매 후 복기와 규칙 업데이트
4절. 30일 운영 루틴
에필로그. 마지막 숫자보다 오래 남는 실행 원칙
1장. 한 가격으로 모이는 시장
1절. 연속매매와 단일가매매의 경계
2절. 가격우선과 시간우선의 실제 의미
3절. 예상값과 확정값 사이의 거리
4절. 판단 언어를 바꾸는 세 문장
2장. 예상체결가의 계산 문법
1절. 누적 매수와 누적 매도의 교차
2절. 합치가격과 체결 가능 수량
3절. 한 틱 이동이 만드는 구조 변화
4절. 손으로 계산하는 가상 경매
3장. 예상체결량과 잔량의 방향
1절. 체결량과 대기 잔량의 분리
2절. 불균형의 크기보다 중요한 위치
3절. 총잔량 착시와 호가 단계의 맥락
4절. 잔량 기록의 최소 단위
4장. 잔량 변화의 시간축
1절. 신규·취소·정정의 서로 다른 흔적
2절. 마감 직전 급변을 읽는 순서
3절. 무작위 종료와 마지막 주문의 위험
4절. 시간대별 관찰 훈련
5장. 시가 경매와 갭의 구조
1절. 전일 종가에서 밤사이 정보까지
2절. 프리마켓과 시가 예상가의 연결
3절. 갭 크기보다 먼저 볼 확인 질문
4절. 시가 주문의 사전 시나리오
6장. 종가 경매와 거래집중도
1절. 종가가 기준가격이 되는 이유
2절. 패시브 자금과 마감 수요의 흔적
3절. 종가 거래집중도의 해석 범위
4절. 종가 집중도 복기법
7장. 주문 유형과 체결 우선순위
1절. 지정가가 만드는 가격 상한과 하한
2절. 시장가와 조건부지정가의 전환 위험
3절. 미체결을 허용하는 주문 설계
4절. 주문 선택의 역산 질문
8장. 왜곡처럼 보이는 장면
1절. 대량 주문과 허수 주문을 구분하는 기준
2절. 취소 자체가 조작의 증거가 아닌 이유
3절. 의도 추정 대신 남겨야 할 기록
4절. 과잉 해석을 멈추는 증거 기준
9장. 체결 뒤 검증하는 습관
1절. 예상체결가와 실제 체결가의 차이
2절. 시초가 이후 첫 구간의 확인
3절. 종가 이후 다음 날까지의 검증
4절. 복기 표본을 쌓는 방법
10장. 주문가와 허용 슬리피지
1절. 기준가격과 최대 허용 편차
2절. 갭 구간별 주문 강도
3절. 수량·유동성·시간을 묶는 실행 규칙
4절. 실행표를 계좌 규칙으로 바꾸기
11장. 여섯 장면의 실전 판독
1절. 유동성 높은 종목과 낮은 종목
2절. 상·하한가와 변동성완화장치
3절. 급변·취소·미체결 시나리오
4절. 시나리오 판독 문제
12장. 나만의 동시호가 운영체계
1절. 경매 전 준비와 금지 행동
2절. 경매 중 관찰과 주문 수정
3절. 경매 후 복기와 규칙 업데이트
4절. 30일 운영 루틴
에필로그. 마지막 숫자보다 오래 남는 실행 원칙